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德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

时间:2022-01-01 00:36 来源:未知   点击:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年08月25

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2

  §2基金简介.................................................................................................................................................5

  2.1基金基本情况..................................................................................................................................5

  2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

  2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

  2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

  2.5其他相关资料..................................................................................................................................6

  §3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6

  3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

  3.2基金净值表现..................................................................................................................................7

  §4管理人报告.............................................................................................................................................9

  4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13

  §5托管人报告...........................................................................................................................................13

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13

  §6半年度财务会计报告(未经审计).....................................................................................................13

  6.1资产负债表....................................................................................................................................13

  6.2利润表............................................................................................................................................15

  6.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................17

  6.4报表附注........................................................................................................................................18

  §7投资组合报告.......................................................................................................................................42

  7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................42

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................44

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................44

  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................46

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................46

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................46

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................47

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................47

  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................47

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................47

  7.12投资组合报告附注......................................................................................................................47

  §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................48

  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................48

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................48

  §9开放式基金份额变动...........................................................................................................................49

  §10重大事件揭示.......................................................................................................................................49

  10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................49

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................49

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................50

  10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................50

  10.5基金改聘会计师事务所情况......................................................................................................50

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......................................50

  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况..........................................................................50

  10.8其他重大事件..............................................................................................................................51

  §11备查文件目录.....................................................................................................................................55

  11.1备查文件目录..............................................................................................................................55

  11.2存放地点......................................................................................................................................55

  11.3查阅方式......................................................................................................................................55

  电子邮箱br/

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

  3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  过去一个月0.25%0.13%-0.09%0.39%0.34%-0.26%

  过去三个月-0.13%0.18%-0.46%0.40%0.33%-0.22%

  过去六个月-0.34%0.16%-5.44%0.74%5.10%-0.58%

  过去一年0.92%0.12%-10.37%0.92%11.29%-0.80%

  过去一个月0.23%0.13%-0.09%0.39%0.32%-0.26%

  过去三个月-0.84%0.17%-0.46%0.40%-0.38%-0.23%

  过去六个月-1.61%0.15%-5.44%0.74%3.83%-0.59%

  注:本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+一年银行定期存款利率(税后)×60%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  2015-02-102015-04-272015-07-062015-09-142015-11-262016-02-032016-04-192016-06-30

  注:本基金基金合同生效日为2015年2月10日,基金合同生效日至报告期期末,本基金

  运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本

  基金基金合同规定。上述图示为2015年2月10日至2016年6月30日基金累计净值增长率变

  2015-11-182015-12-172016-01-192016-02-242016-03-252016-04-262016-05-272016-06-30

  注:投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额,上述图示为2015年11月18日至2016年6月30日

  德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249号)批准,于2012年3月

  27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜

  产进出口集团有限公司,注册资本为2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下

  为己任,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,

  截止2016年6月30日,本基金管理人共管理15只公募基金:德邦优化灵活配置混合

  型证券投资基金、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市

  场基金、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

  基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投

  资基金、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券

  投资基金、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、德

  邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

  同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众

  为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,

  为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

  及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把

  关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

  超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的

  本报告期内,本基金主要在保持较低的权益仓位的同时,精心选择各种投资机会。

  在资金规模允许的情况下,通过现金管理、债券投资、低仓位精选权益类个股、以及网

  业绩表现方面,本基金在上半年业绩相对保持稳定,净值随债券市场信用风险阶段

  性担忧影响,期中略有波动。后期本基金将更多关注权益类市场的投资机会,加强对于

  报告期内,德邦新动力A份额净值增长率为-0.34%,同期业绩比较基准增长率

  -5.44%;德邦新动力C份额净值增长率为-1.61%,同期业绩比较基准增长率为-5.44%。

  本报告期内,宏观经济经历了一季度流动性躁动影响下的短暂通胀,大宗商品、农

  产品以及钢铁等周期性原材料都出现了较大幅度的价格上涨;而转向二季度,受相关因

  素影响,市场对于央行放水预期紧急修正,市场利率也出现了阶段性反弹,整体宏观环

  境重回通缩。展望下半年,本基金认为市场利率有可能存在进一步向下突破可能。

  对应证券市场,在一季度随流动性躁动,部分有色金属、钢铁、农业等价格敏感性

  行业出现阶段性强势,但进入二季度后,随着市场风险偏好进一步下降,避险情绪从较

  大程度上主导市场,行业表现方面也开始形成了食品饮料和家电等防御性行业主导结构

  性行情的格局。后期如市场利率进一步下行,则这部分需求稳定、竞争格局较好、具备

  报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制

  度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估

  值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经

  理、产品开发部、研究发展部、运作保障部负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业

  人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基

  金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响

  估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时,

  估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值

  委员会修订相关估值方法,以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会

  在每个估值日,本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关

  于估值的约定,对基金投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人

  对基金资产进行估值后,将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的

  估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律

  上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

  本基金本报告期内自2016年4月25日至2016年6月30日期间出现连续20个工作日基

  本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》

  及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在

  损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本

  基金管理人-德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产

  净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未

  发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金

  由本基金管理人--德邦基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度

  报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  银行存款6.4.7.14,008,900.1113,480,645.71

  交易性金融资产6.4.7.25,002,944.802,159,579,802.84

  实收基金6.4.7.932,350,876.982,037,238,722.43

  所有者权益合计33,473,947.082,115,072,929.84

  负债和所有者权益总计34,189,663.972,199,335,202.84

  注:(1)报告截止日2016年06月30日,基金份额净值1.0347元,基金份额总额32350876.98份。其中

  下属A类基金份额参考净值1.0347元,份额总额32296295.13份;下属C类基金份额参考净值1.0212元,

  其中:1.基金申购款281,579.518819.13290,398.64

  32,350,876.981,123,070.1033,473,947.08

  德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金),系经中国证券监督

  管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可2014734号文《关于准予德邦新动力灵

  活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人德邦基金管理有限公

  司于2015年1月5日至2015年2月6日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务

  所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60982868_B01号验资报告后,向中

  国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年2月10日生效。本基金为契约型开放式,

  存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币773,796,589.65

  元,在募集期间产生的利息为人民币666,770.50元,以上实收基金(本息)合计为人民

  币774,463,360.15元,折合774,463,360.15份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记

  为满足专业机构投资客户的投资需求,经征基金托管人同意并报中国证监会备案,

  基金管理人决定自2015年11月16日起增设C类基金份额类别,原有基金份额全部自动归

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

  (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益

  类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公

  司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企

  业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以

  本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订

  的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则)编制,

  同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布

  的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资

  净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信

  息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露

  编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年06月30

  日的财务状况以及2016年1月1日至2016年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计与最近一期年度报

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资

  本基金目前持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项,包括银行存款、结算备付

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

  本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的

  公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在

  持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当

  期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该

  金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;

  本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情

  况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;

  未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或

  者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资

  产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本

  基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基

  金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言

  具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量

  日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一

  层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负

  (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场

  上未经调整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大

  变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价

  值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了

  影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近

  (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交

  易价格验证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且

  有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可

  (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是

  可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金

  融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基

  金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申

  购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基

  金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款

  项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在损益平准金科目中核算,并于期末全

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期

  存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到

  的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由

  债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支

  持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入

  (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息

  (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的

  (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由

  (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融

  (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以

  (3)对于A类基金份额,不收取销售服务费;C类基金份额销售服务费按前一日C类基

  (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利

  (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份

  基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润

  (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或

  将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方

  式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红

  方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一

  (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额

  (4)在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金

  管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原

  (5)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各

  基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金

  管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收

  问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103

  号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

  家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

  交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实

  施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于

  上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全

  面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示

  2.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

  3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股

  4.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代

  缴个人所得税,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以

  内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含

  1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其中股权登记日在2015

  年9月8日之前的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,

  股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  5.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代

  6.对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受

  7.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

  股票2,578,291.002,962,354.00384,063.00

  交易所市场1,972,000.002,040,590.8068,590.80

  合计1,972,000.002,040,590.8068,590.80

  合计4,550,291.005,002,944.80452,653.80

  上年度末2,037,230,696.232,037,230,696.23

  本期赎回-2,005,133,216.24-2,005,133,216.24

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化

  当期发生的基金应支付的管理费5,283,529.2518,449,478.81

  其中:支付销售机构的客户维护费99,122.131,032,362.39

  注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。

  当期发生的基金应支付的托管费880,588.263,052,413.18

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

  本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间均未投资本基金。

  4,008,900.11362,183.87140,731,505.774,192,529.52

  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登

  记结算有限责任公司,2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币2656.4元,

  2015年2月10日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币4522.32元,2015

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风

  险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及

  本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼

  此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风

  险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进

  行风险管理,风险管理委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公

  司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,

  并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险

  控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设,确定风险管理原则、目标和方法,

  审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管

  理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性,并向董事

  会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管理和受托投

  资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控

  制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。

  本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

  估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出

  现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金

  资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标,及时可靠地对各种风险进行监督、

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券

  之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金

  均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于

  一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理

  本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融

  机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交

  收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均

  流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

  短缺的风险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于

  投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券部分证券在证券交

  易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂

  时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过

  卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基

  金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等;生息负债主要

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

  注:2016年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的净值的比例为6.10%,因

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金

  融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

  而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和

  债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投

  注:本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票占基金资产的比例

  为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许

  基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;其中投资于新动力主题的证券比例不低于非现金基

  金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日

  在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照

  法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

  2016年6月30日,本基金持有的交易性权益投资公允价值占基金资产净值的比例为8.85%,因此除市

  场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

  注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

  113200616皖新EB13,5001,350,000.004.03

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报

  7.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

  本报告期期初基金份额总额2,037,230,696.238,026.20

  减:本报告期基金总赎回份额2,005,133,216.2436,208.72

  报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普

  2015年11月,因非公募基金业务的相关事项,中国证监会上海监管局对基金管理人

  采取责令改正措施的决定,对相关高管人员采取出具警示函措施的决定。基金管理人已

  (四)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密的要

  (五)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要;

  (六)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务;

  (一)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批;

  (二)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易

  单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

  24德邦基金管理有限公司关于调整中国证监会指定媒体及公2016-04-07

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通

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